★計測期間：2021年1月1日～2021年3月31日
【ポートフォリオの日次データ】
取引回数：44回
利益数：24回
損失数：20回
期待値/回：+0.200％
利益/回：+1.592％
損失/回：-1.470％
利益確率：54.55％
損失確率：45.45％
標準偏差：1.960%
シャープレシオ：+0.10
対-日経平均 相関係数：-0.03
対-JASDAQ指数 相関係数：-0.03
対-JASDAQ平均 相関係数：+0.07
対-マザーズ指数 相関係数：-0.02
対-日経平均 ベータ：-0.04
対-JASDAQ指数 ベータ：-0.10
対-JASDAQ平均 ベータ：+0.29
対-マザーズ指数 ベータ：-0.02
対-日経平均 アルファ：+0.205%
対-JASDAQ指数 アルファ：+0.207%
対-JASDAQ平均 アルファ：+0.172%
対-マザーズ指数 アルファ：+0.200%
対-日経平均 アルファ含有率：+102%
対-JASDAQ指数 アルファ含有率：+103%
対-JASDAQ平均 アルファ含有率：+86%
対-マザーズ指数 アルファ含有率：+100%
【計測期間中の累積リターン】
ポートフォリオ：+8.276%
日経平均：+6.321%
JASDAQ指数：+4.096%
JASDAQ平均：+5.894%
マザーズ指数：-1.545%
【レポート】
2021年度第一四半期におけるポートフォリオの累積リターンはいずれのベンチマークをも上回るものとなりました。
また日次データについても1月半ばに運用プロセスの見直しを実施した結果、取引回数は44回と少なくなりましたが、取引一回あたりの収益率は+0.200％を記録しました。そしていずれのベンチマークに対しても相関係数およびベータを低く抑えることが出来たので、随伴していずれのベンチマークに対してもプラスのアルファかつ高いアルファ含有率を記録することが出来ました。
ただ実感としては「上手く行った」という感じはしておらず、どちらかと言えば「ダメではないが、特段上手く行ってもいない」という感じです。それでもプラスのリターンを得ることが出来たのは、おそらく「経済ニュースを筆頭とする、ありとあらゆるニュースをほぼ一切見なかったから」だと考えています。これにより意味のないノイズとなる情報や種々のニュースから想起される取引の執行にマイナスに作用する可能性が高い余計な感情を取り込むことを未然に防ぐことが出来たので、着実に取引を執行することが出来たものと思われます。
なんにせよ「やるべきことは変わらずに淡々とやり続ける」ということでしかないので、とりあえずマーケットの参加者の大半が大好きであろう「マーケットの今後を予想する」という心底どうでもよくてかつ時間の無駄になりそうなことは今後もやるつもりはありません。
基本的には「マーケットとの連動性を低く抑えることにより、マーケットが好調だろうが低調だろうが主にアルファによって収益を上げる」ということを目指しているので、少なくともマーケットのリターンを上回ることは目指していませんし、そしてマーケットが好調でもそれを享受することは出来ません。なのでもし「マーケットが好調な時に莫大なリターンが欲しい！」ということであれば、レバレッジETFなどのベータが高い金融商品に投資をした方がいいんじゃないかと思います。
しかし、個人的には「マーケットはいつかは崩れるし、定期的に崩れる」と考えているので、そういった時に今のポートフォリオの真価が発揮されるものと想定しています。
（※参考：運用開始来の全期間のデータ）
★計測期間：2017年1月24日～2021年3月31日
【ポートフォリオの日次データ】
取引回数：839回
利益数：451回
損失数：388回
期待値/回：+0.124％
利益/回：+1.191％
損失/回：-1.117％
利益確率：53.75％
損失確率：46.25％
標準偏差：1.721%
シャープレシオ：+0.07
対-日経平均 相関係数：+0.01
対-JASDAQ指数 相関係数：-0.05
対-JASDAQ平均 相関係数：-0.06
対-マザーズ指数 相関係数：-0.04
対-日経平均 ベータ：+0.02
対-JASDAQ指数 ベータ：-0.10
対-JASDAQ平均 ベータ：-0.12
対-マザーズ指数 ベータ：-0.04
対-日経平均 アルファ：+0.123%
対-JASDAQ指数 アルファ：+0.128%
対-JASDAQ平均 アルファ：+0.128%
対-マザーズ指数 アルファ：+0.125%
対-日経平均 アルファ含有率：+99%
対-JASDAQ指数 アルファ含有率：+103%
対-JASDAQ平均 アルファ含有率：+103%
対-マザーズ指数 アルファ含有率：+101%
【計測期間中の累積リターン】
ポートフォリオ：+149%
日経平均：+55%
JASDAQ指数：+50%
JASDAQ平均：+40%
マザーズ指数：+20%
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